Introduction aux Processus Stochastiques de la Finance

•  Le mouvement brownien (MB)   (dvi)
• Equation de la chaleur et MB   (dvi)
•  MB et equation aux derivees partielles de Black & Scholes  (dvi)
•  Portefeuille et integrale de Wiener  (dvi)
•  Processus d'Ornstein-Uhlenbeck et modele de Vasicek  (dvi)
• Formule d'Ito et integrale stochastique  (dvi)
• Esperance conditionnelles et martingales  (dvi)
• Retour a l'EDP de Black & Scholes  (dvi)
• Processus d'Ito et equations differentielle stochastiques  (dvi)
• Options barrieres (dvi)
• Changement de probabilite et theoremes de Girsanov  (dvi)
• Evaluation d'options dans le modele de Black & Scholes   (dvi)