Organisateur : Sylvain Rubenthaler , rubentha@unice.fr
Contact administratif : Claudine Torres, torres@unice.fr
Le séminaire a lieu le jeudi à 11h30 en salle de conférence au RdC du bâtiment Dieudonné, sauf indication contraire. Il est précédé d'un groupe de travail (de 10h30 à 11h30). Jeudi 10
septembre - jeudi 17 septembre : workshop ATLAS .
Jeudi 8
octobre : Rémi Rhodes (Paris Dauphine).
Chaos multiplicatif et invariance d'échelle stochastique.
Jeudi 22
octobre : Marie Théret (ENS Paris).
Flux maximal à travers un domaine de R^d en percolation de premier
passage.
Jeudi 29
octobre (salle I, RdC bâtiment Dieudonné): Dan Crisan (Imperial
College London).
Monte-Carlo approximations of Feynman-Kac representation.
Jeudi 5
novembre : 10h30 groupe de travail,
François Delarue (Nice),
EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS, notes de l'exposé (version
provisoire), 11h30 séminaire , Mahendra
Mariadassou, Mesures
de stabilité des arbres phylogénétiques.
Jeudi 12
novembre : Robin
Ryder (Dauphine). Modèles
phylogénétiques de la diversification des langues.
Jeudi 19
novembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice),
EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (II) ,
11h30 séminaire Amandine Véber (ENS
Paris).
Processus Lambda-Fleming-Viot en espace continu et généalogies
associées.
Jeudi 26
novembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice),
EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (II) ,
notes de l'exposé (version
provisoire), 11h30 séminaire Bénédicte Haas
(Paris Dauphine).
Limites d'échelle de modèles markoviens branchants.
Jeudi 3
décembre (salle II, RdC bât Dieudonné) : Hélène Guérin
(Rennes I) Comportement en temps long pour des diffusions
liées à un processus de Markov.
Jeudi 10
décembre : Robin
Genuer (Paris Sud-Orsay), Forêts
aléatoires : sélection de variables et bornes de risque.
Jeudi 17
décembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice),
EDP et probabilités : Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (III)
, notes de l'exposé (version
provisoire)
Jeudi 7
janvier : Vincent
Rivoirard (Paris Sud-Orsay).
Density estimation by using lasso-type estimators.
Jeudi 4
février : 10h30 groupe de travail Patricia Reynaud-Bouret ,
Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage,
inégalites exponentielles (1), notes de cours
11h30 séminaire Thanh Mai PHAM
NGOC (Paris 6).
Déconvolution localisée sur la sphère.
Jeudi
11 février : 10h30 groupe de travail
Patricia Reynaud-Bouret
,
Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage,
inégalites exponentielles (2)
, notes de
cours 11h30 séminaire Eulalia Nualart (Paris 13),
Stricte positivité de la densité pour des équations aux dérivées
partielles stochastiques non linéaires spatialement homogènes.
Jeudi
18 février :
Mathieu Ribatet (EPFL, Lausanne).
Processus max-stables : Vers une géostatistique des extrêmes, résumé .
Jeudi
25 février : 10h30 séminaire René Carmona
(Princeton), Tangent
Processes as the Solution to Modeling Calibration Practice in the
Financial Industry, 11h30 séminaire Samy Tindel
(Nancy),
Construction de rough path au dessus du brownien fractionnaire pour un
indice de Hurst petit
Jeudi 4
mars : Amine
Asselah (Paris 12),
Excès d'auto-intersections pour une marche aléatoire transiente.
Jeudi
11 mars : 10h30 groupe de travail Patricia Reynaud-Bouret ,
Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage,
inégalites exponentielles (3), notes de cours ,
11h30 séminaire Thierry Lévy (CNRS, en
visite à l'université de Genève)
Fluctuations des valeurs propres des grandes matrices unitaires sous la
mesure du noyau de la chaleur.
Simulations numériques du comportement en temps petit de quelques
variances et covariances pour les fluctuations dont il sera question
dans l'exposé :
Jeudi
18 mars : 10h30 groupe de travail Sylvain
Rubenthaler (Nice),
Étude de la propagation du chaos, le cas des systèmes de Bird et Nanbu ,
11h30 séminaire Idris Kharroubi (Paris 7,
CREST, ETH Zürich), Discrete-time
approximation of multidimensional BSDEs with oblique reflections.
Jeudi
25 mars: Pierre
Picco (Centre de physique théorique de Marseille),
Existence de transition de phase et unicité pour les modèles d'Ising en
une dimension avec interactions à longues portées et champs magnétiques
aléatoires.
Jeudi 8 avril : 10h30 séminaire Pierre Patie
(Université libre de Bruxelles)Quelques
résultats sur la fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy ,
11h30 séminaire Erwan Hillion (Toulouse)
Translation de mesures de probabilité sur Z
VENDREDI 9 avril (11h30, salle II, RdC bât. Dieudonné): Matthieu
Lerasle (São Paulo). Pénalité
"Data-driven" en sélection de modèles,
réservation GRR
Jeudi 15 avril : Niels Richard Hansen (Copenhague),
Penalized MLE for multivariate point process models with applications
to genome organization
Jeudi 22 avril : Adrien Saumard ,
M-estimateurs à contraste régulier et heuristique de
pente en sélection de modèles
Mardi 27 avril : C. Martini (INRIA/Zeliade Systems),Heston
2010.
Jeudi 29 avril : 10h30 groupe de travail
Dejan Trifunović (université de Belgrade),
La théorie des enchères
VENDREDI 30 avril (salle II) : 11h30 séminaire Thomas
Laloë (Montpellier 2),
Apprentissage statistique : Classification, Régression et Applications.
Jeudi 6 mai : Yves Le Jan (Paris Sud, Orsay),
Quelques problèmes de la dynamique stochastique .
Jeudi 20 mai : Éric Moulines (ENST, Paris),
Convergence des algorithmes de Monte Carlo Adaptatifs.
Jeudi 27 mai : Aline Kurtzmann (Nancy).
Comportement asymptotique d'un processus renforcé.
3 juin : Jean-Paul Ibrahim (Toulouse). Fluctuations
et grandes déviations pour le modèle de percolation du dernier passage.
Jeudi 10 juin (11h) : Samuel Herrmann (Mines Nancy).
Étude du temps de sortie pour une diffusion de McKean-Vlasov.
Jeudi 17 juin (salle I, 11h): Philippe Marchal.
Concentration de la mesure dans les espaces produits pour certaines
fonctions convexes.
VENDREDI 18 juin (salle I, 11h) : Christian Houdré.
Convergence des tableaux de Young aléatoires associés aux mots
markoviens : au-delà du spectre de l'EGU.
Jeudi 1er juillet (11h) :
Amarjit Budhiraja (UNC CHapel Hill), Certain
variational representations for infinite dimensional
Brownian motions