Jeudi 6 novembre (Salle I, RdC bât. Dieudonné) : Yannick Baraud (Nice). Sélection de variables à variance inconnue.
Organisateur : Sylvain Rubenthaler , rubentha@unice.fr
Contact administratif : Claudine Torres, torres@unice.fr
Le séminaire a lieu le jeudi à 11h en salle de conférence au RdC du Bât. Dieudonné, sauf indication contraire. Jeudi 6 novembre (Salle I, RdC bât. Dieudonné) : Yannick Baraud (Nice). Sélection de variables à variance inconnue.
Jeudi 13 novembre (salle I, RdC du bât. Dieudonné): Cathy Maugis (Université Paris-Sud 11). Sélection de variables pour la classification non supervisée par
mélanges gaussiens.
Jeudi 15 janvier : Bruno Pelletier (Montpellier 2). Clustering sur ensemble de niveaux
Jeudi 22 janvier (salle III, RdC du bât. Dieudonné) : Christophe Giraud (Polytechnique). Modèles graphiques gaussiens.
Jeudi 29 janvier : Patricia Reynaud-Bouret (Nice). Estimation adaptative dans le modèle de Hawkes, application à la détection de
distances favorisées ou évitées entre occurrences sur l'ADN.
Vendredi 30 janvier (10h30, salle II) : Bruno Rémillard (HEC Montréal). La réplication financière : l'inaccessible à portée de main.
Jeudi 5 février (salle I): Ismael Castillo (Vrije Universiteit). Quelques résultats d'estimation Bayésienne non-paramétrique.
Vendredi 6 février (Salle II) : Patricia Reynaud-Bouret (Nice). Estimation adaptative dans le modèle de Hawkes, application à la détection de
distances favorisées ou évitées entre occurrences sur l'ADN.
Jeudi 12 février : Marc Hoffmann (ENSAE). Reconstruction non-paramétrique d'un signal multifractal.
Jeudi 19 février : Olivier Zindy (Paris 10). Marches aléatoires en milieu aléatoire sur Z, lois stables et équation de renouvellement de Kesten.
Jeudi 26 février : Nathalie Krell (Paris Descartes). Analyse statistique d'une chaîne de fragmentation autosimilaire conservatrice.
Jeudi 5 mars (salle II, RdC du bât. Dieudonné) : François Delarue. Algorithmes distribués en milieu markovien
Jeudi 19 mars (salle II, RdC du bât. Dieudonné) : Olivier Durieu (Rouen). Processus empiriques et systèmes dynamiques.
Jeudi 26 mars : Christophe Garban (ENS Paris). Spectre de Fourier de la percolation critique.
Jeudi 2 avril (Salle I, RdCdu bât. Dieudonné) : Frédéric Guilloux (Nanterre). Estimation du spectre de puissance angulaire du Fond diffus cosmologique.
Jeudi 9 avril : Bala Rajaratnam (Stanford). Flexible Covariance Estimation in Gaussian Graphical models.
Jeudi 16 avril : Sébastien Loustau (Marseille). Performances statistiques de méthodes à noyaux en classification.
Jeudi 23 avril : Sandrine Péché (Grenoble). Vecteurs propres de matrices aléatoires
Mercredi 29 avril (14h) : Thierry Roncalli (Université d'Évry/SGAM Alternative Invesments). Hedge Fund Replication and Alternative Beta.
Jeudi 30 avril : Bala Rajaratnam. Flexible Covariance Estimation in Gaussian Graphical models.
Vendredi 17 juillet : Philippe Protter Questions on filtration shrinkage and illusory arbitrage