Jeudi 10 septembre - jeudi 17 septembre : workshop ATLAS .
Organisateur : Sylvain Rubenthaler , rubentha@unice.fr
Contact administratif : Claudine Torres, torres@unice.fr
Le séminaire a lieu le jeudi à 11h30 en salle de conférence au RdC du bâtiment Dieudonné, sauf indication contraire. Il est précédé d'un groupe de travail (de 10h30 à 11h30). Jeudi 10 septembre - jeudi 17 septembre : workshop ATLAS .
Jeudi 8 octobre : Rémi Rhodes (Paris Dauphine). Chaos multiplicatif et invariance d'échelle stochastique.
Jeudi 22 octobre : Marie Théret (ENS Paris). Flux maximal à travers un domaine de R^d en percolation de premier passage.
Jeudi 29 octobre (salle I, RdC bâtiment Dieudonné): Dan Crisan (Imperial College London). Monte-Carlo approximations of Feynman-Kac representation.
Jeudi 5 novembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice), EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS, notes de l'exposé (version provisoire), 11h30 séminaire , Mahendra Mariadassou, Mesures de stabilité des arbres phylogénétiques.
Jeudi 12 novembre : Robin Ryder (Dauphine). Modèles phylogénétiques de la diversification des langues.
Jeudi 19 novembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice), EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (II) , 11h30 séminaire Amandine Véber (ENS Paris). Processus Lambda-Fleming-Viot en espace continu et généalogies associées.
Jeudi 26 novembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice), EDP et probabilités: Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (II) , notes de l'exposé (version provisoire), 11h30 séminaire Bénédicte Haas (Paris Dauphine). Limites d'échelle de modèles markoviens branchants.
Jeudi 3 décembre (salle II, RdC bât Dieudonné) : Hélène Guérin (Rennes I) Comportement en temps long pour des diffusions liées à un processus de Markov.
Jeudi 10 décembre : Robin Genuer (Paris Sud-Orsay), Forêts aléatoires : sélection de variables et bornes de risque.
Jeudi 17 décembre : 10h30 groupe de travail, François Delarue (Nice), EDP et probabilités : Effet régularisant et solvabilité d'une EDS (III) , notes de l'exposé (version provisoire)
Jeudi 7 janvier : Vincent Rivoirard (Paris Sud-Orsay).
Density estimation by using lasso-type estimators.
Jeudi 4 février : 10h30 groupe de travail Patricia Reynaud-Bouret , Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage, inégalites exponentielles (1), notes de cours 11h30 séminaire Thanh Mai PHAM NGOC (Paris 6). Déconvolution localisée sur la sphère.
Jeudi 11 février : 10h30 groupe de travail Patricia Reynaud-Bouret , Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage, inégalites exponentielles (2)
, notes de cours 11h30 séminaire Eulalia Nualart (Paris 13), Stricte positivité de la densité pour des équations aux dérivées partielles stochastiques non linéaires spatialement homogènes.
Jeudi 18 février : Mathieu Ribatet (EPFL, Lausanne). Processus max-stables : Vers une géostatistique des extrêmes, résumé .
Jeudi 25 février : 10h30 séminaire René Carmona (Princeton), Tangent Processes as the Solution to Modeling Calibration Practice in
the Financial Industry, 11h30 séminaire Samy Tindel (Nancy), Construction de rough path au dessus du brownien fractionnaire pour un indice de Hurst petit
Jeudi 4 mars : Amine Asselah (Paris 12), Excès d'auto-intersections pour une marche aléatoire transiente.
Jeudi 11 mars : 10h30 groupe de travail Patricia Reynaud-Bouret , Introduction aux processus ponctuels et aux processus de comptage, inégalites exponentielles (3), notes de cours ,
11h30 séminaire Thierry Lévy (CNRS, en visite à l'université de Genève) Fluctuations des valeurs propres des grandes matrices unitaires sous la mesure du noyau de la chaleur.
Simulations numériques du comportement en temps petit de quelques variances et covariances pour les fluctuations dont il sera question dans l'exposé :
Jeudi 18 mars : 10h30 groupe de travail Sylvain Rubenthaler (Nice), Étude de la propagation du chaos, le cas des systèmes de Bird et Nanbu , 11h30 séminaire Idris Kharroubi (Paris 7, CREST, ETH Zürich), Discrete-time approximation of multidimensional BSDEs with oblique reflections.
Jeudi 25 mars: Pierre Picco (Centre de physique théorique de Marseille), Existence de transition de phase et unicité pour les modèles d'Ising en
une dimension avec interactions à longues portées et champs magnétiques
aléatoires.
Jeudi 8 avril : 10h30 séminaire Pierre Patie (Université libre de Bruxelles)Quelques résultats sur la fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy , 11h30 séminaire Erwan Hillion (Toulouse) Translation de mesures de probabilité sur Z
VENDREDI 9 avril (11h30, salle II, RdC bât. Dieudonné): Matthieu Lerasle (São Paulo). Pénalité "Data-driven" en sélection de modèles, réservation GRR
Jeudi 15 avril : Niels Richard Hansen (Copenhague), Penalized MLE for multivariate point process models with applications to genome organization
Jeudi 22 avril : Adrien Saumard , M-estimateurs à contraste régulier et heuristique de
pente en sélection de modèles
Mardi 27 avril : C. Martini (INRIA/Zeliade Systems),Heston 2010.
Jeudi 29 avril : 10h30 groupe de travail Dejan Trifunović (université de Belgrade), La théorie des enchères
VENDREDI 30 avril (salle II) : 11h30 séminaire Thomas Laloë (Montpellier 2), Apprentissage statistique : Classification, Régression et Applications.
Jeudi 6 mai : Yves Le Jan (Paris Sud, Orsay), Quelques problèmes de la dynamique stochastique .
Jeudi 20 mai : Éric Moulines (ENST, Paris), Convergence des algorithmes de Monte Carlo Adaptatifs.
Jeudi 27 mai : Aline Kurtzmann (Nancy). Comportement asymptotique d'un processus renforcé.
3 juin : Jean-Paul Ibrahim (Toulouse). Fluctuations et grandes déviations pour le modèle de percolation du dernier passage.
Jeudi 10 juin (11h) : Samuel Herrmann (Mines Nancy). Étude du temps de sortie pour une diffusion de McKean-Vlasov.
Jeudi 17 juin (salle I, 11h): Philippe Marchal. Concentration de la mesure dans les espaces produits pour certaines
fonctions convexes.
VENDREDI 18 juin (salle I, 11h) : Christian Houdré. Convergence des tableaux de Young aléatoires associés aux mots markoviens : au-delà du spectre de l'EGU.
Jeudi 1er juillet (11h) : Amarjit Budhiraja (UNC CHapel Hill), Certain variational representations for in finite dimensional
Brownian motions